Prognose der Intraday-Preise

Immer mehr flexible Verbraucher und Speicher partizipieren aktiv an der Strombörse, um Stromkosten zu sparen oder Erlöse zu erzielen. Neben dem Day-Ahead Handel hat hierbei insbesondere auch der Handel am Intraday-Markt in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Intraday-Handel ist durch kurzzeitigere Zeiträume und teils kürzere Produkte volatiler als der Day-Ahead Markt. Hierdurch steigt bei der Vermarktung auf der einen Seite das Risiko, andererseits können sich jedoch auch attraktive Erlösmöglichkeiten ergeben.

Für den Handel an der Strombörse benötigen die Akteure Preisprognosen, auf deren Basis sie ihre Handelsentscheidungen treffen können. Ein kurzfristiger Prognosezeitraum ist für die Vermarktung von Flexibilitäten hierbei häufig ausschlaggebend. Hierzu haben wir eine kurzfristige Preisprognose der viertelstündlichen Intraday-Auktion entwickelt. Dieses basiert auf den stündlichen Day-Ahead-Preisen, sowie Last- und Erzeugungsprognosen.

Hintergrund: Produkte und Handelszeitpunkte an der Strombörse

Den Großteil des Handelsvolumens an der europäischen Strombörse EPEX macht der Day-Ahead Handel aus, welcher um 12 Uhr am Vortag der Erbringung stattfindet. Gehandelt werden Stundenprodukte und Blockprodukte mehrerer Stunden. Zunehmend nimmt jedoch auch das Handelsvolumen im nachfolgenden und somit kurzfristigeren Intraday-Handel zu. In Deutschland beginnt der Intraday-Handel mit der Intraday-Eröffnungsauktion um 15 Uhr am Vortag, in welchem die Stromprodukte in viertelstündlicher Auflösung gehandelt werden. Ebenfalls Viertelstundenprodukte gehandelt werden bei dem anschließenden kontinuierlichen Intraday-Handel. Anders als beim Day-Ahead Markt und der Intraday-Auktion werden die Preise hier nicht als volumenmaximierender Einheitspreis gebildet, sondern passende Angebote werden direkt gematcht und Bieter zahlen bzw. erhalten den von ihnen gebotenen Preis (pay-as-bid).

Methodik

Bei der Preisprognose der Intraday-Auktionspreise handelt es sich um eine kurzfristige Prognose, welche erst wenige Stunden vor der Intraday-Auktion (DE) auf Basis vorheriger Marktpreise, sowie von Last- und Erneuerbaren Prognosen gebildet wird. Diese Daten sind öffentlich verfügbar unter [1], [2]. Die Eingangsdaten werden dabei hier aktuell erst nach dem Handelszeitpunkt kostenfrei veröffentlicht, weshalb wir auch die Prognose erst ex post veröffentlichen können. Die Methodik kann äquivalent für die Prognose kontinuierlicher Intraday-Preise angewendet werden, allerdings ist die Genauigkeit hierbei gegenüber der Intraday-Auktion geringer.

Weitere Informationen

Literatur

[1] European association for the cooperation of transmission system operators for electricity, „Entso-e – Transparency plattform,“ 12 09 2022. [Online]. Available: https://transparency.entsoe.eu/. [Zugriff am 12 09 2022].

[2] European Energy Exchange (EEX), „Epex Spot – Market Data,“ [Online]. Available: https://www.epexspot.com/en/market-data. [Zugriff am 22 05 2023].